We współpracy z zespołem IBM, HSBC wykorzystał podejście łączące zasoby obliczeniowe komputerów kwantowych i klasycznych, co pozwoliło osiągnąć nawet 34-procentową poprawę w przewidywaniu prawdopodobieństwa realizacji transakcji po zaoferowanej cenie – w porównaniu z powszechnie stosowanymi w branży klasycznymi technikami.

Komputery kwantowe i handel obligacjami

Handel algorytmiczny na rynku obligacji korporacyjnych wykorzystuje modele komputerowe do szybkiej i automatycznej wyceny zapytań klientów w ramach konkurencyjnego procesu ofertowego. Strategie algorytmiczne uwzględniają bieżące warunki rynkowe oraz szacunki ryzyka w celu zautomatyzowania tego procesu, co pozwala traderom skoncentrować swoją uwagę na większych i trudniejszych transakcjach. Jednak to właśnie wysoki stopień złożoności tych czynników sprawił, że wyniki testów wykazały poprawę dzięki zastosowaniu technik obliczeń kwantowych – w porównaniu z klasycznymi komputerami działającymi samodzielnie przy użyciu standardowych metod.

W ramach testów przeprowadzonych przez HSBC i IBM zbadano, w jaki sposób dzisiejsze komputery kwantowe mogą zoptymalizować zapytania ofertowe na rynkach pozagiełdowych, gdzie aktywa finansowe, takie jak obligacje, są przedmiotem obrotu między dwiema stronami bez udziału scentralizowanej giełdy lub brokera. W procesie tym strategie algorytmiczne i modele statystyczne szacują prawdopodobieństwo realizacji transakcji po podanej cenie. Zespoły zweryfikowały rzeczywiste dane transakcyjne w skali produkcyjnej, walidując je na wielu komputerach kwantowych IBM, aby przewidzieć prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej odpowiedzi na zapytania klientów na europejskim rynku obligacji korporacyjnych.

Wyniki pokazują wartość, jaką wartość komputery kwantowe mogą wnieść w przypadku zastosowania ich do rozwiązywania dynamicznych problemów, przed którymi stoi branża usług finansowych, oraz w jaki sposób mogą one potencjalnie zapewnić lepsze rozwiązania niż standardowe metody wykorzystujące wyłącznie komputery klasyczne.

Współpraca HSBC i IBM

Philip Intallura, HSBC Group Head of Quantum Technologies, powiedział: „To przełomowe osiągnięcie, pierwsze tego rodzaju na świecie w dziedzinie handlu obligacjami. Oznacza to, że mamy teraz namacalny przykład tego, jak dzisiejsze komputery kwantowe mogą rozwiązywać rzeczywiste problemy biznesowe na dużą skalę i zapewniać przewagę konkurencyjną, która będzie się tylko zwiększać wraz z postępem w dziedzinie komputerów kwantowych.

„Nieustannie koncentrowaliśmy się na krótkoterminowym zastosowaniu technologii kwantowej, a biorąc pod uwagę pozytywne wyniki testów przeprowadzonych na obecnym sprzęcie komputerowym wykorzystującym tę technologię, jesteśmy przekonani, że stoimy u progu nowej ery w dziedzinie usług finansowych, a nie czymś, co jest odległą przyszłością.”

Jay Gambetta, Vice President IBM Quantum, powiedział: „To ekscytujące badanie pokazuje, co staje się możliwe, gdy głęboka wiedza specjalistyczna zostaje połączona z najnowocześniejszymi badaniami nad algorytmami, a zalety klasycznych podejść zostaną połączone z rozbudowaną przestrzenią obliczeniową oferowaną przez komputery kwantowe.

„Praca ta ma kluczowe znaczenie dla opracowania nowych algorytmów i zastosowań, które mają szansę zrewolucjonizować branże wraz z rozwojem komputerów kwantowych i kształtowaniem się przyszłości informatyki.”

Informatyka kwantowa to nowa dziedzina informatyki, która wykorzystuje prawa mechaniki kwantowej do reprezentowania i przetwarzania informacji w przestrzeni, która jest wykładniczo bardziej rozległa i dynamiczna niż ta, do której mają dostęp systemy klasyczne. Dzięki temu komputery kwantowe są w stanie rozwiązywać pewne problemy, które są poza zasięgiem nawet najpotężniejszych klasycznych superkomputerów działających niezależnie.

W tym przypadku IBM Quantum Heron był w stanie wspierać klasyczne procesy obliczeniowe, skuteczniej odkrywając ukryte sygnały cenowe w zaszumionych danych rynkowych niż standardowe, wyłącznie klasyczne metody stosowane przez HSBC, co przełożyło się na istotną poprawę procesu handlu obligacjami.

Komputery kwantowe IBM są obecnie dostępne w chmurze oraz poprzez otwarty pakiet oprogramowania kwantowego Qiskit. IBM Heron to najnowszy i najbardziej wydajny procesor kwantowy IBM.